Listar por autor "Alaminos Aguilera, David"
Mostrando ítems 1-12 de 12
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Un análisis de la especulación del bitcoin sobre el dólar estadounidense y su impacto social.
En un contexto financiero global cada vez más interconectado, la especulación en torno a Bitcoin y su influencia en el valor del dólar estadounidense han generado preocupaciones significativas en términos de su impacto ... -
Análisis del rendimiento financiero en clubes de fútbol europeos: clubes profesionales vs semiprofesionales
Esteban-Labrador, Ignacio
(UMA Editorial, 2023-03)
El presente estudio da respuesta a las siguientes cuestiones. Por un lado, si existen nuevos métodos que permitan mejorar la precisión de los modelos de rendimiento financiero propios de la industria del fútbol. Y, por ... -
Data mining for municipal financial distress prediction
Alaminos Aguilera, David; Fernández, David; García-Lopera, Francisca; Fernández, Manuel Ángel (2018-07-31)
Data mining techniques are capable of extracting valuable knowledge from large and variable databases. This work proposes a data mining method for municipal financial distress prediction. Using a new proxy of municipal ... -
La Evolución del Papel de los Bancos: El Caso del Sistema Bancario de EE.UU. durante la Pandemia de COVID-19.
(UMA Editorial, 2025)Las instituciones financieras han jugado tradicionalmente un papel crucial en la provisión y creación de liquidez (Diamond y Dybvig, 1983) y en la transformación del riesgo (Boyd y Prescott, 1986). Además, el impacto de ... -
Forecasting foreing exchange reserves using Bayesian Model Averaging-Naïve Bayes
Salas-Compás, María Belén; Alaminos Aguilera, David; Fernández-Gámez, Manuel Ángel; Callejón-Gil, Ángela (World Scientific, 2020-08-17)
Foreign exchange reserves are used by governments to balance international payments and make stable the exchange rate. Numerous works have developed models to predict foreign exchange reserves; however, the existing models ... -
High-Frequency Trading in Bond Returns: A Comparison Across Alternative Methods and Fixed-Income Markets
Alaminos Aguilera, David; Salas-Compás, María Belén; Fernández-Gámez, Manuel Ángel (Springer Link, 2023)
A properly performing and efficient bond market is widely considered important for the smooth functioning of trading systems in general. An important feature of the bond market for investors is its liquidity. High-frequency ... -
Hybrid genetic algorithms in agent-based artificial market model for simulating fan tokens trading
Alaminos Aguilera, David; Salas-Compás, María Belén; Fernández-Gámez, Manuel Ángel (Elsevier, 2024-01-04)
In recent years cryptographic tokens have gained popularity as they can be used as a form of emerging alter- native financing and as a means of building platforms. The token markets innovate quickly through technology and ... -
Modelos de predicción de crisis financieras internacionales con técnicas de aprendizaje automático: aplicaciones a la reputación país
(UMA Editorial, 2021-11-10)El presente estudio ha escogido tres de los tipos más importantes de crisis tratadas en las finanzas internacionales: la crisis de deuda soberana, la crisis de divisas y la crisis sistémica bancaria. Por tanto, se trata ... -
Quantum Computing and Deep Learning Methods for GDP Growth Forecasting.
Alaminos Aguilera, David; Salas-Compás, María Belén; Fernández-Gámez, Manuel Ángel (Springer Nature, 2022)
Precise macroeconomic forecasting is one of the major aims of economic analysis because it facilitates a timely assessment of future economic conditions and can be used for monetary, fiscal, and economic policy purposes. ... -
Redes neuronales para la estimación de modelos de ataques especulativos
(UMA Editorial, 2024-02-28)Esta tesis doctoral desarrolla una técnica de aprendizaje automático para estimar los dos modelos principales y populares de ataques especulativos. Esto responde a las preocupaciones actuales sobre la situación financiera ... -
Tourism stock prices, systemic risk and tourism growth: a kalman filter with prior update DSGE-VAR model
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) and Vector Autoregressive (VAR) models allow for probabilistic estimations to formulate macroeconomic policies and monitor them. One of the objectives of creating these ... -
Un modelo global de predicción de quiebra con redes neuronales
(UMA Editorial, 2019-12-20)El presente trabajo trata de responder a la cuestión de investigación de si es posible mejorar la precisión de los modelos globales de predicción de quiebra existentes en la literatura previa. Para responder a esta cuestión ...